PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMYX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMYX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMYX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMYX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		-0.00%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HSMYX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 15.32% соответственно.

HSMYX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.70%
1 год
11.63%
3 года*
9.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
9.24%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
12.76%
1 год
33.42%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HDVHSMYX с HBLYXHSMYX с SSCVXHSMYX с HDGYXHSMYX с HGOYXHSMYX с HWSIXHSMYX с PVCMX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий HSMYX и VSCAX

HSMYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HSMYX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMYX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMYXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.28

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.79

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.64

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

6.36

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMYX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMYX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMYX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMYXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между HSMYX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMYX и VSCAX

Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		6.68%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок HSMYX и VSCAX

Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMYXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.81%

-57.77%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.56%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-25.29%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-57.77%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-11.43%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.94%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMYX и VSCAX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) составляет 4.96%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMYXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.31%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.64%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

25.77%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

23.13%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

26.70%

-2.98%