PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		1.77%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSMYX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HSMYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.68% соответственно.

HSMYX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.35%
1 год
13.07%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.43%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Value Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HDVHSMYX с HDGYXHSMYX с VRTVXHSMYX с HGOYXHSMYX с HILYXHSMYX с HWSIXHSMYX с SSCVX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HSMYX и HBLYX

HSMYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HSMYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.01

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Корреляция

Корреляция между HSMYX и HBLYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMYX и HBLYX

Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		6.57%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HSMYX и HBLYX

Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.81%

-31.36%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-5.90%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-15.92%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-23.19%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.55%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-3.10%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.49%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMYX и HBLYX

Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.73%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

4.42%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

7.61%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

7.96%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

8.38%

+15.34%