Сравнение HSMYX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMYX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMYX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 1.77% | 2.45% | 11.99% | 17.29% | -12.02% | 31.98% | 4.41% | 28.25% | -10.65% | 10.04% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMYX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSMYX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции HDV немного отстают с 9.38%.
HSMYX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.43%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMYX и HDV
HSMYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
HSMYX vs. HDV — Ранг доходности на риск
HSMYX
HDV
Сравнение HSMYX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMYX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.27 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMYX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HSMYX и HDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMYX и HDV
Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 6.57% | 6.68% | 2.91% | 3.35% | 9.64% | 6.82% | 1.27% | 12.08% | 36.32% | 5.07% | 1.16% | 6.70% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок HSMYX и HDV
Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMYX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.81% | -37.04% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -9.78% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -15.42% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -37.04% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -3.84% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.09% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.69% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMYX и HDV
Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMYX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.95% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 7.18% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 12.80% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 12.80% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 15.70% | +8.02% |