PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

HSMV и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и FESM

2026 (YTD)202520242023
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%6.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий HSMV и FESM

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

HSMV vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.34

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.91

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.27

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.66

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.30

Корреляция

Корреляция между HSMV и FESM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и FESM

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и FESM

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-26.93%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.54%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.52%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.04%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и FESM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.30%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

14.27%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.99%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.48%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

21.48%

-5.30%