Сравнение HSMV с AFSC
HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HSMV returned 12.67% vs 38.76% for AFSC. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности HSMV и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 30.31%.
HSMV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
AFSC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 23.36%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.87K | $12.37K | $12.47K | |
| $808.02K | $393.56K | $224.63K |
Сравнение доходности по годам HSMV и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 11.46% | 1.01% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.31% | 2.33% |
Correlation
The correlation between HSMV and AFSC is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HSMV and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSMV vs. AFSC — Ранг доходности на риск
HSMV
AFSC
Сравнение HSMV c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSMV | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.79 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 13.86 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSMV и AFSC
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AFSC в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSMV | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -21.93% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -10.29% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.98% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и AFSC
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.74%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSMV | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.78% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 14.61% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 19.11% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 22.09% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.09% | -6.13% |
Сравнение комиссий HSMV и AFSC
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и AFSC
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AFSC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.85% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
HSMV and AFSC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (4.78%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs AFSC's -21.93%.
On 1-year performance, AFSC leads with 38.76% vs 12.67% for HSMV. On fees, AFSC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 38.76% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFSC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.06% for AFSC.
They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.65% for AFSC.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSMV и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор