PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSHP с NVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. HSHP operates in Marine Shipping (Industrials), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, HSHP returned 44.60%/yr vs 18.32%/yr for NVS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 10.91%.

HSHP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
61.64%
6 месяцев
55.74%
1 год
148.43%
3 года*
44.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVS

1 день
3.30%
1 месяц
1.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
15.47%
1 год
30.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и NVS

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.64%96.10%-23.53%37.12%-1.96%
NVS
Novartis AG		10.91%46.95%0.02%16.14%15.55%

Correlation

The correlation between HSHP and NVS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSHP:

$675.17M

NVS:

$284.33B

EPS

HSHP:

$0.63

NVS:

$6.99

Коэффициент P/E

HSHP:

22.89

NVS:

21.23

Коэффициент PEG

HSHP:

0.04

NVS:

1.43

Коэффициент P/S

HSHP:

4.64

NVS:

5.13

Коэффициент P/B

HSHP:

4.33

NVS:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

HSHP:

$143.50M

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSHP:

$98.40M

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

HSHP:

$101.44M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

Novartis AG

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ASNDHSHP с ARA.TOHSHP с CORHSHP с APLDHSHP с AIVI
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

HSHP vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.51

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.12

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

2.44

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

6.09

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.51

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.42

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HSHP и NVS

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-42.10%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.65%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-19.95%

-31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-9.31%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.93%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

5.06%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и NVS

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

6.49%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

14.39%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

20.52%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

18.83%

+23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

19.61%

+23.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и NVS

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности NVS в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.22%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSHP и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.60M
13.52B
(HSHP) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSHP и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Himalaya Shipping Ltd. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.8%
74.4%
Активы портфеля
HSHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

HSHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

HSHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

HSHP and NVS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSHP has higher volatility (14.36%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs NVS's -42.10%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор