PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSHP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HSHP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSHP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		50.97%96.10%-23.53%37.12%-1.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HSHP

1 день
2.33%
1 месяц
-5.81%
С начала года
50.97%
6 месяцев
69.00%
1 год
163.53%
3 года*
38.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с NVDAHSHP с COR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HSHP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

0.96

+3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.49

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.53

+6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.21

7.27

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

0.96

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.35

Корреляция

Корреляция между HSHP и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и SPY

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		3.20%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HSHP и SPY

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HSHPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-55.19%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-12.05%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.53%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-9.09%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.54%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и SPY

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSHPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

5.35%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

9.50%

+19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

19.06%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.43%

17.06%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.43%

17.92%

+24.51%