PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с ASND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSHP с ASND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. HSHP operates in Marine Shipping (Industrials), while ASND operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, HSHP returned 45.05%/yr vs 33.41%/yr for ASND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и ASND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у ASND с доходностью 1.66%.

HSHP

1 день
-1.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
61.64%
6 месяцев
48.14%
1 год
153.83%
3 года*
45.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASND

1 день
0.09%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
24.31%
3 года*
33.41%
5 лет*
10.71%
10 лет*
32.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и ASND

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.64%96.10%-23.53%37.12%-1.96%
ASND
Ascendis Pharma A/S		1.66%54.89%9.31%3.13%14.25%

Correlation

The correlation between HSHP and ASND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSHP:

$675.17M

ASND:

$13.99B

EPS

HSHP:

$0.63

ASND:

$8.08

Коэффициент P/E

HSHP:

22.89

ASND:

26.83

Коэффициент PEG

HSHP:

0.04

ASND:

0.12

Коэффициент P/S

HSHP:

4.64

ASND:

15.67

Коэффициент P/B

HSHP:

4.33

ASND:

28.64

Общая выручка (12 мес.)

HSHP:

$143.50M

ASND:

$867.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

HSHP:

$98.40M

ASND:

$764.89M

EBITDA (12 мес.)

HSHP:

$101.44M

ASND:

-$6.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

Ascendis Pharma A/S

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ARA.TOHSHP с CORHSHP с APLDHSHP с AIVIHSHP с NVS
Часто сравнивают с ASND:
ASND с FINVASND с AAPLASND с JPMASND с TGTXASND с ELEZYASND с ARA.TOASND с MKA.L

Доходность на риск

HSHP vs. ASND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASND
Ранг доходности на риск ASND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASND: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASND: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASND: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c ASND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPASNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
0.67

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.18

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.14

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.94

1.86

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

4.74

+18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. ASND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа ASND равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и ASND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPASNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

0.67

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.48

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HSHP и ASND

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и ASND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPASNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-61.72%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-13.30%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-29.15%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-13.23%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-18.71%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.18%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и ASND

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Ascendis Pharma A/S (ASND) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPASNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

15.06%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

29.38%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.58%

36.82%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

48.59%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

51.36%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и ASND

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ASND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ASND
Ascendis Pharma A/S		0.00%0.00%0.00%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSHP и ASND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.60M
250.66M
(HSHP) Общая выручка
(ASND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HSHP and ASND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSHP has higher volatility (16.82%) compared to ASND (15.06%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs ASND's -61.72%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и ASND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор