PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с WRAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 5.43%/yr for WRAIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям WRAIX по среднегодовой доходности: -3.17% против 5.43% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%

WRAIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.85%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.97%
3 года*
8.21%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и WRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		2.85%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%9.75%

Correlation

The correlation between HSGFX and WRAIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

-0.52

The correlation between HSGFX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с MNWIXWRAIX с GTAPXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с WTAIXWRAIX с SNOIX

Доходность на риск

HSGFX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXWRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.21

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
1.77

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.48

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

6.19

-8.21

HSGFX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа WRAIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и WRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и WRAIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-15.44%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-5.03%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-5.03%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-9.24%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-15.44%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-0.87%

-56.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-1.97%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

1.20%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и WRAIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.05%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

5.05%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

6.17%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

6.52%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

6.75%

+4.08%

Сравнение комиссий HSGFX и WRAIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и WRAIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WRAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and WRAIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to WRAIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs WRAIX's -15.44%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и WRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор