PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с WRAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 5.44%/yr for WRAIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям WRAIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 5.44% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

WRAIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
3.37%
С начала года
4.52%
1 год
7.77%
3 года*
8.28%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и WRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		4.52%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%9.75%

Correlation

The correlation between HSGFX and WRAIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

-0.52

The correlation between HSGFX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с MNWIXWRAIX с GTAPXWRAIX с WMLIXWRAIX с WTAIXWRAIX с SNOIXWRAIX с BTPIX

Доходность на риск

HSGFX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXWRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.28

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.88

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.58

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

6.55

-8.18

HSGFX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа WRAIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и WRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и WRAIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-15.44%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-5.03%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-5.03%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-9.24%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-15.44%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

0.00%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-1.96%

-25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.21%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и WRAIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.59%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

5.17%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

6.24%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.53%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

6.76%

+4.11%

Сравнение комиссий HSGFX и WRAIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и WRAIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности WRAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and WRAIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to WRAIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs WRAIX's -15.44%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и WRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор