Сравнение HSGFX с PHSWX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 3.32%/yr for PHSWX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.64%.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
PHSWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.64% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between HSGFX and PHSWX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | -0.27 |
The correlation between HSGFX and PHSWX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
HSGFX
PHSWX
Сравнение HSGFX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.86 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 1.86 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и PHSWX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PHSWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -94.47% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -14.06% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -94.47% | +69.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -94.47% | +69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -93.10% | +36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -30.58% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 6.50% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и PHSWX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.33% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 13.06% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.22% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 756.04% | -744.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 718.59% | -707.72% |
Сравнение комиссий HSGFX и PHSWX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и PHSWX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PHSWX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and PHSWX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to PHSWX (3.33%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs PHSWX's -94.47%.
PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор