PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с PHSWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.31%/yr vs 3.25%/yr for PHSWX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 5.01%.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

PHSWX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
11.76%
3 года*
9.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-1.51%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		5.01%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Correlation

The correlation between HSGFX and PHSWX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

-0.27

The correlation between HSGFX and PHSWX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX

Доходность на риск

HSGFX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXPHSWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
0.78

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
1.13

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.88

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

2.39

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

0.78

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и PHSWX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-94.47%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-14.06%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-94.47%

+70.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-94.47%

+70.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-93.07%

+36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-29.27%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

5.17%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и PHSWX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.15%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.78%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

13.13%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.85%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

754.83%

-743.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

725.42%

-714.71%

Сравнение комиссий HSGFX и PHSWX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и PHSWX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and PHSWX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.78%) compared to HSGFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs PHSWX's -94.47%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор