Сравнение HSGFX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	3.87%	6.24%	-6.99%	-11.60%	17.33%	-1.51%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	4.82%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

HSGFX

1 день: -1.83%

1 месяц: 3.68%

С начала года: 3.87%

6 месяцев: 1.30%

1 год: -0.86%

3 года*: -1.93%

5 лет*: -0.89%

10 лет*: -1.87%

PHSWX

1 день: -0.36%

1 месяц: -11.50%

С начала года: 4.82%

6 месяцев: 5.04%

1 год: 19.46%

3 года*: 8.80%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hussman Strategic Growth Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с HSGFX:

HSGFX с ^GSPC HSGFX с HSTRX HSGFX с SH HSGFX с FPACX HSGFX с AVUV HSGFX с QAI HSGFX с AVDV

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с CRIHX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с VMNIX PHSWX с SPY

Сравнение комиссий HSGFX и PHSWX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

HSGFX

Hussman Strategic Growth Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSGFX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	1.24	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.07	1.71	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.22	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	1.31	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.06	4.99	-5.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSGFX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	1.24	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.00	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.00	+0.06

Корреляция

Корреляция между HSGFX и PHSWX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и PHSWX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	2.24%	2.33%	3.00%	3.10%	1.08%	0.42%	0.16%	1.84%	1.19%	0.50%	0.28%	0.56%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.46%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и PHSWX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSGFX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.61%	-94.47%	+33.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.73%	-14.06%	-4.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.42%	-94.47%	+72.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.52%	-93.08%	+42.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.67%	-27.28%	+0.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.38%	3.70%	+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и PHSWX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSGFX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.42%	6.32%	-1.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.62%	13.14%	-4.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.59%	15.44%	-2.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.95%	1,067.69%	-1,056.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.61%	1,043.51%	-1,032.90%

Сравнение HSGFX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и PHSWX

Сравнение доходности по годам HSGFX и PHSWX

Доходность по периодам

HSGFX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSGFX и PHSWX

Доходность на риск

HSGFX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

HSGFX

PHSWX

Сравнение HSGFX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSGFX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)