PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с MNWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 3.88%/yr for MNWIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям MNWIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 3.88% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

MNWIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.07%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		1.35%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Correlation

The correlation between HSGFX and MNWIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIX

Доходность на риск

HSGFX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
0.72

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.08

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.13

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.72

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

2.88

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

0.72

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.02

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

1.01

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.87

-0.87

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и MNWIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-5.57%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-5.57%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-5.57%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-5.57%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-5.57%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.15%

-56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-1.13%

-25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.39%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и MNWIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.39%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

4.40%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

5.54%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

3.97%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

3.84%

+6.86%

Сравнение комиссий HSGFX и MNWIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и MNWIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MNWIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and MNWIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор