PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с MNWIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 3.98%/yr for MNWIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям MNWIX по среднегодовой доходности: -3.17% против 3.98% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%

MNWIX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.28%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.99%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		1.28%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Correlation

The correlation between HSGFX and MNWIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VOLSX

Доходность на риск

HSGFX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
0.74

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
1.10

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.78

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

3.10

-5.12

HSGFX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и MNWIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-5.57%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-5.57%

-12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-5.57%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-5.57%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-5.57%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-0.74%

-56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-1.12%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

1.39%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и MNWIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.13%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

4.76%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

5.86%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

4.07%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

3.89%

+6.94%

Сравнение комиссий HSGFX и MNWIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и MNWIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MNWIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and MNWIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to MNWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор