PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		5.80%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-1.11%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

HSGFX

1 день
-0.17%
1 месяц
5.24%
С начала года
5.80%
6 месяцев
2.66%
1 год
0.49%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-1.69%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий HSGFX и KCEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.48

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.16

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.67

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

8.16

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.48

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.31

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.73

Корреляция

Корреляция между HSGFX и KCEIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и KCEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.20%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и KCEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-16.07%

-44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-3.50%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-7.12%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-0.23%

-49.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-3.55%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

1.15%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и KCEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.39%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

3.79%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

6.52%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

7.02%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

8.07%

+2.52%