PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.66%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-1.11%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between HSGFX and KCEIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

-0.10

The correlation between HSGFX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

HSGFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.08

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.09

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.31

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

12.26

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.08

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.29

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.85

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и KCEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-16.07%

-44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-2.82%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-6.12%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-7.12%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.52%

-56.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-3.47%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

0.99%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и KCEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.84%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

4.26%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

5.85%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

6.91%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

8.06%

+2.64%

Сравнение комиссий HSGFX и KCEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и KCEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and KCEIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор