Сравнение HSGFX с BPLSX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 13.37%/yr for BPLSX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и BPLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: -2.66% против 13.37% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
BPLSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 24.81%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам HSGFX и BPLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 19.12% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
Correlation
The correlation between HSGFX and BPLSX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г. | -0.23 |
The correlation between HSGFX and BPLSX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск
HSGFX
BPLSX
Сравнение HSGFX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | BPLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.94 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 25.37 | -26.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и BPLSX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.20% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -5.23% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -24.58% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.58% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -37.28% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -0.06% | -56.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -6.28% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.43% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и BPLSX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.67% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.53% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.56% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 27.71% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 22.87% | -12.00% |
Сравнение комиссий HSGFX и BPLSX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и BPLSX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BPLSX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 6.66% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and BPLSX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to BPLSX (2.67%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BPLSX's -43.20%.
BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BPLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор