PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: -2.66% против 13.37% соответственно.


HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

BPLSX

1 день
0.23%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
18.63%
С начала года
19.12%
1 год
36.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
24.81%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и BPLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
19.12%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Correlation

The correlation between HSGFX and BPLSX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.23

The correlation between HSGFX and BPLSX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Доходность на риск

HSGFX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина

BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSGFXBPLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.63

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.94

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

25.37

-26.99

HSGFX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BPLSX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPLSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSGFXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.20%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-5.23%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-24.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.58%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-37.28%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.06%

-56.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-6.28%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.43%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BPLSX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSGFXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.67%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.53%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.56%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

27.71%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

22.87%

-12.00%

Сравнение комиссий HSGFX и BPLSX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BPLSX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BPLSX в 6.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
6.66%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы


HSGFX and BPLSX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to BPLSX (2.67%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BPLSX's -43.20%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BPLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор