PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с BPLSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 13.30%/yr for BPLSX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: -3.17% против 13.30% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%

BPLSX

1 день
0.24%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.12%
1 год
32.54%
3 года*
33.35%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и BPLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		13.96%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Correlation

The correlation between HSGFX and BPLSX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.24

The correlation between HSGFX and BPLSX shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX

Доходность на риск

HSGFX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXBPLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.20

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
4.89

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.58

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

6.44

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

23.24

-25.25

HSGFX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BPLSX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.20%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-5.23%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-24.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.58%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.28%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-1.07%

-56.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-6.30%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

1.45%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BPLSX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.07%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.38%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.56%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

27.75%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

22.94%

-12.11%

Сравнение комиссий HSGFX и BPLSX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BPLSX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BPLSX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		6.96%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and BPLSX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to BPLSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BPLSX's -43.20%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BPLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор