Сравнение HSGFX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.75% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и BPLEX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
HSGFX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
HSGFX
BPLEX
Сравнение HSGFX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.14 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.98 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.11 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 14.60 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.14 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и BPLEX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и BPLEX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и BPLEX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.47% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -8.75% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -28.78% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -37.65% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -2.89% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -6.65% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.86% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и BPLEX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.40% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.75% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 37.94% | -26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 29.27% | -18.66% |