Сравнение HSGFX с BPLEX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 14.13%/yr for BPLEX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: -2.66% против 14.13% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
BPLEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 37.91%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам HSGFX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 18.98% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HSGFX and BPLEX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г. | -0.24 |
The correlation between HSGFX and BPLEX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
HSGFX
BPLEX
Сравнение HSGFX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.87 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 25.04 | -26.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и BPLEX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.47% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -5.23% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -28.78% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -28.78% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -37.65% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -0.08% | -56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -6.59% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.43% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и BPLEX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.67% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.53% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.57% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 37.86% | -26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 29.24% | -18.37% |
Сравнение комиссий HSGFX и BPLEX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и BPLEX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BPLEX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.20% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and BPLEX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to BPLEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BPLEX's -43.47%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор