PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSFNX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSFNX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.99% соответственно.

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с RMBKXHSFNX с SBFAXHSFNX с FLC
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий HSFNX и VTCLX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HSFNX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.35

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Корреляция

Корреляция между HSFNX и VTCLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и VTCLX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и VTCLX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSFNXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-55.18%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.20%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-24.98%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-34.56%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.12%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-7.61%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.53%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и VTCLX

Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSFNXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.42%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.68%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

18.43%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

17.23%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

18.26%

+11.03%