Сравнение HSFNX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.36% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и VFAIX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
HSFNX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
HSFNX
VFAIX
Сравнение HSFNX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 0.78 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и VFAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и VFAIX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и VFAIX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -78.64% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.72% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -25.71% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -44.37% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -11.94% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -18.69% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и VFAIX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 11.74% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 19.94% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 19.42% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.63% | +6.66% |