Сравнение HSFNX с SFPAX
HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, HSFNX returned 9.19%/yr vs 8.74%/yr for SFPAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HSFNX charges 1.58%/yr vs 3.81%/yr for SFPAX.
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и SFPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSFNX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции SFPAX немного отстают с 8.74%.
HSFNX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 9.19%
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам HSFNX и SFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 7.11% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between HSFNX and SFPAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between HSFNX and SFPAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSFNX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск
HSFNX
SFPAX
Сравнение HSFNX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | SFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.04 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.18 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и SFPAX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и SFPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSFNX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -71.98% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -4.86% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -17.92% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -27.51% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -45.64% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.65% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -20.96% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.28% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и SFPAX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSFNX | SFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.00% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 4.04% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 10.03% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 18.90% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 22.64% | +6.68% |
Сравнение комиссий HSFNX и SFPAX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и SFPAX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.26% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSFNX and SFPAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs SFPAX's -71.98%.
HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSFNX и SFPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор