PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSFNX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSFNX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSFNX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции SFPAX немного отстают с 9.11%.

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с RMBKXHSFNX с FLCHSFNX с SBFAX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с RPFGX

Сравнение комиссий HSFNX и SFPAX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund

Доходность на риск

HSFNX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.57

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

2.51

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между HSFNX и SFPAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и SFPAX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и SFPAX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSFNXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-71.98%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.17%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-27.51%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-45.64%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.65%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-21.06%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.13%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и SFPAX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSFNXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.00%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

6.73%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

17.59%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

19.06%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

22.67%

+6.62%