PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSFNX с PRISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSFNX и PRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.98% соответственно.

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с RMBKXHSFNX с FLCHSFNX с SBFAX
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX

Сравнение комиссий HSFNX и PRISX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

HSFNX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.69

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.14

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

3.30

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRISX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между HSFNX и PRISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и PRISX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности PRISX в 13.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и PRISX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и PRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSFNXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-67.34%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.92%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-26.95%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-42.86%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-11.04%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-11.28%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.81%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и PRISX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 5.09% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSFNXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

13.88%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

21.61%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

20.48%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

21.97%

+7.32%