PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HSDAX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.15% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий HSDAX и VIITX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.80

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

2.65

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.66

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

9.91

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.75

+0.53

Корреляция

Корреляция между HSDAX и VIITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и VIITX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и VIITX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-11.86%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.89%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-11.86%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-11.86%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.15%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и VIITX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.74%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

3.82%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

3.05%

-0.80%