PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.21% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий HSDAX и HGIYX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.87

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

1.34

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.41

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

6.55

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.87

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.47

+0.82

Корреляция

Корреляция между HSDAX и HGIYX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и HGIYX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и HGIYX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-51.88%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-11.00%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-24.64%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-33.47%

+23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.28%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-10.18%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.36%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и HGIYX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.35%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

9.14%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

16.99%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

16.35%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

17.40%

-15.15%