PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 11.13% против 7.91% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий HSCZ и TIVFX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.87

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.32

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.00

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

16.63

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.87

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между HSCZ и TIVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и TIVFX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и TIVFX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-54.21%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.21%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-36.31%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-41.51%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-11.69%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.45%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.22%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и TIVFX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.61%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.01%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.67%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.20%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.39%

-1.74%