Сравнение HSCZ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Silver Trust (SLV).
HSCZ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.32% против 16.87% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и SLV
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
HSCZ vs. SLV — Ранг доходности на риск
HSCZ
SLV
Сравнение HSCZ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.23 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.82 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 8.70 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и SLV
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и SLV
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -76.28% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -42.45% | +32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -42.45% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -42.81% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -35.47% | +30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -44.76% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 13.77% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и SLV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 16.96% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 57.27% | -48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 57.07% | -42.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 35.27% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 31.35% | -15.70% |