PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.55% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between HSCZ and SLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.14

The correlation between HSCZ and SLV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSCZ и SLV

Секторы
HSCZ
SLV

Промышленность

23.3%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Сырьевые материалы

13.7%
100.0%

Технологии

9.8%

-

Недвижимость

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Промышленность

HSCZ
23.3%
SLV

-

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
SLV
100.0%

Технологии

HSCZ
9.8%
SLV

-

Недвижимость

HSCZ
9.6%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
SLV

-

Энергетика

HSCZ
4.1%
SLV

-

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
SLV

-

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
SLV

-

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

HSCZ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.89

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.07

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.62

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

5.64

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.89

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и SLV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-76.28%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-42.45%

+32.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-42.45%

+29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-42.45%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-42.81%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-37.30%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-44.67%

+40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

19.67%

-17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и SLV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

16.30%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

58.31%

-49.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

58.90%

-47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

36.15%

-22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

31.84%

-16.18%

Сравнение комиссий HSCZ и SLV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и SLV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and SLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 11.62% for HSCZ. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for SLV.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SLV is Silver. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.50% for SLV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор