Сравнение HSCZ с RAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и RAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и RAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | -2.12% | 27.00% | 0.62% | 6.55% | -30.41% | 14.09% | 41.45% | 24.94% | -18.03% | 42.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у RAIIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции RAIIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 7.61% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
RAIIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и RAIIX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RAIIX в 1.12%.
Доходность на риск
HSCZ vs. RAIIX — Ранг доходности на риск
HSCZ
RAIIX
Сравнение HSCZ c RAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | RAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.93 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.66 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 6.76 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | RAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и RAIIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и RAIIX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности RAIIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | 2.89% | 2.83% | 0.14% | 1.31% | 0.00% | 11.60% | 1.67% | 0.28% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и RAIIX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и RAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | RAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -39.87% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.00% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -39.87% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -39.87% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -12.00% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -11.23% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.95% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и RAIIX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | RAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.04% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 10.41% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.50% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 16.78% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.85% | -1.20% |