PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. HSCZ is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, HSCZ returned 19.25%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-0.34%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between HSCZ and PIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between HSCZ and PIT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

HSCZ vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.40

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.62

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.88

+1.43

HSCZ vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и PIT

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-15.19%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.19%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.19%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-15.19%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.08%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.66%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и PIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.72%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

19.40%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

21.66%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.50%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.50%

-2.03%

Сравнение комиссий HSCZ и PIT

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и PIT

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and PIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, HSCZ leads with 19.25% vs 18.98% for PIT. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HSCZ has performed better with a 19.25% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.95% for HSCZ.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.55% for PIT.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор