PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с FLRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 10.94%/yr vs 12.45%/yr for FLRG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью 7.49%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%11.46%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between HSCZ and FLRG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.73

The correlation between HSCZ and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и FLRG

Секторы
HSCZ
FLRG

Промышленность

24.4%
7.3%

Финансовые услуги

13.3%
11.4%

Технологии

10.8%
38.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.5%

Сырьевые материалы

10.8%
2.3%

Недвижимость

9.5%
2.0%

Здравоохранение

4.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Промышленность

HSCZ
24.4%
FLRG
7.3%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
FLRG
11.4%

Технологии

HSCZ
10.8%
FLRG
38.8%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
FLRG
9.5%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
FLRG
2.3%

Недвижимость

HSCZ
9.5%
FLRG
2.0%

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
FLRG
9.1%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
FLRG
4.5%

Энергетика

HSCZ
3.8%
FLRG
4.3%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
FLRG
9.9%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
FLRG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

HSCZ vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.58

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.24

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.31

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

8.93

+3.64

HSCZ vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FLRG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FLRG

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-19.64%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.16%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-16.53%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.64%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.87%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.73%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FLRG

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.13%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.49%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.22%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.03%

+0.65%

Сравнение комиссий HSCZ и FLRG

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FLRG

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FLRG в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and FLRG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to FLRG (3.57%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 10.94% for HSCZ. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.36% for FLRG.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.29% for FLRG.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор