PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. HSCZ is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, HSCZ returned 28.62% vs 29.75% for DXIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCZ показывает доходность 10.57%, а DXIV немного выше – 10.82%.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и DXIV

2026 (YTD)20252024
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%3.00%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between HSCZ and DXIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between HSCZ and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и DXIV

Секторы
HSCZ
DXIV

Промышленность

23.3%
19.0%

Финансовые услуги

16.0%
17.6%

Сырьевые материалы

13.7%
12.6%

Технологии

9.8%
7.3%

Недвижимость

9.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.3%

Энергетика

4.1%
9.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.3%

Здравоохранение

3.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Промышленность

HSCZ
23.3%
DXIV
19.0%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
DXIV
17.6%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
DXIV
12.6%

Технологии

HSCZ
9.8%
DXIV
7.3%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
DXIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
DXIV
11.3%

Энергетика

HSCZ
4.1%
DXIV
9.8%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
DXIV
2.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
DXIV
5.3%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
DXIV
6.6%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
DXIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

HSCZ vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.22

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.76

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

10.91

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.66

-0.99

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DXIV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-13.71%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.84%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.35%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.47%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.73%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DXIV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.89%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.08%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.50%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

15.39%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.39%

+0.27%

Сравнение комиссий HSCZ и DXIV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DXIV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and DXIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 28.62% for HSCZ. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.30% for DXIV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор