PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с DXIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. HSCZ is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, HSCZ returned 27.70% vs 25.98% for DXIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 7.60%.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

DXIV

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.42%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и DXIV

2026 (YTD)20252024
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%3.55%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		7.60%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between HSCZ and DXIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between HSCZ and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и DXIV

Секторы
HSCZ
DXIV

Промышленность

22.8%
19.1%

Финансовые услуги

15.8%
17.4%

Технологии

11.5%
8.1%

Недвижимость

10.4%
1.4%

Сырьевые материалы

10.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.6%

Энергетика

4.2%
8.8%

Здравоохранение

3.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Промышленность

HSCZ
22.8%
DXIV
19.1%

Финансовые услуги

HSCZ
15.8%
DXIV
17.4%

Технологии

HSCZ
11.5%
DXIV
8.1%

Недвижимость

HSCZ
10.4%
DXIV
1.4%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.3%
DXIV
13.1%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
9.9%
DXIV
11.6%

Энергетика

HSCZ
4.2%
DXIV
8.8%

Здравоохранение

HSCZ
3.7%
DXIV
6.4%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.1%
DXIV
6.1%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
DXIV
5.5%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
DXIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с DFAWDXIV с AVDE

Доходность на риск

HSCZ vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.53

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.41

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.38

+2.93

HSCZ vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DXIV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-13.71%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.84%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.22%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.45%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DXIV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.98%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.93%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.12%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.56%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.56%

-0.09%

Сравнение комиссий HSCZ и DXIV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DXIV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DXIV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.36%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and DXIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (4.98%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, HSCZ leads with 27.70% vs 25.98% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSCZ has performed better with a 27.70% return vs 25.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.36% for DXIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.30% for DXIV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор