Сравнение HSCSX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям WEMMX по среднегодовой доходности: 6.35% против 8.38% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и WEMMX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
HSCSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
HSCSX
WEMMX
Сравнение HSCSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.32 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.31 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и WEMMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и WEMMX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и WEMMX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -42.48% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -27.11% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.73% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.26% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -6.65% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.62% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и WEMMX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.16% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.38% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 20.04% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.89% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.36% | +2.01% |