PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCSX с IPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HSCSX returned 6.72%/yr vs 10.25%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSCSX charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям IPSIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.25% соответственно.

HSCSX

1 день
0.82%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.69%
1 год
18.23%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.72%

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCSX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.78%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between HSCSX and IPSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.90

The correlation between HSCSX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с AVUVHSCSX с SCHAHSCSX с IWMHSCSX с XLG
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

HSCSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.49

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.59

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.68

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

18.68

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IPSIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.49

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и IPSIX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCSXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-58.01%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.63%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-26.60%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-26.60%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-47.92%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.71%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.26%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и IPSIX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCSXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.33%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.41%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.42%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

22.01%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

23.74%

-1.32%

Сравнение комиссий HSCSX и IPSIX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и IPSIX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности IPSIX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HSCSX and IPSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.72%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, HSCSX dropped -55.79% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCSX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор