Сравнение HSCSX с HISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead International Equity Fund (HISIX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и HISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и HISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 2.67% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HISIX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям HISIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.01% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
HISIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и HISIX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HISIX в 1.00%.
Доходность на риск
HSCSX vs. HISIX — Ранг доходности на риск
HSCSX
HISIX
Сравнение HSCSX c HISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | HISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.69 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и HISIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и HISIX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HISIX в 10.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.60% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и HISIX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -48.03% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.16% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -32.55% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -32.55% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.26% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.21% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.96% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и HISIX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.38% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.27% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 16.68% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.37% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.73% | +5.64% |