PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISIX с HSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HISIX (Homestead International Equity Fund) and HSTIX (Homestead Stock Index Fund) are both mutual funds - HISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Homestead, while HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HISIX returned 9.63%/yr vs 15.22%/yr for HSTIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISIX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for HSTIX.

Доходность

Сравнение доходности HISIX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.22% соответственно.

HISIX

1 день
0.59%
1 месяц
5.77%
С начала года
13.54%
6 месяцев
15.73%
1 год
22.63%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.63%

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISIX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		13.54%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Correlation

The correlation between HISIX and HSTIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2001 г.

0.72

The correlation between HISIX and HSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с FAOSXHISIX с HOSBXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASXHISIX с VOO
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO

Доходность на риск

HISIX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.47

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.36

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.26

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

15.19

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HISIX и HSTIX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISIXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-55.64%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.97%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-18.79%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-24.78%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-33.82%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-11.58%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.92%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и HSTIX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISIXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.82%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.97%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.86%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.92%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.06%

-1.24%

Сравнение комиссий HISIX и HSTIX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и HSTIX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности HSTIX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		9.58%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HISIX and HSTIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HISIX has higher volatility (5.11%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HISIX dropped -48.03% vs HSTIX's -55.64%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISIX и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор