PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с HSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		-0.57%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.31% соответственно.

HISIX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
3.53%
1 год
13.83%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.67%

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HNASXHISIX с HOVLXHISIX с ANDIX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF

Сравнение комиссий HISIX и HSTIX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HISIX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.81

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

4.91

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между HISIX и HSTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и HSTIX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HSTIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.94%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и HSTIX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-55.64%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.13%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-24.78%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-33.82%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.97%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-11.65%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и HSTIX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.23%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.07%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.08%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.89%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.02%

-1.32%