PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с HOSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и HOSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HISIX превзошли акции HOSBX по среднегодовой доходности: 9.01% против 2.03% соответственно.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASXHISIX с ANDIX
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HOIBXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с HOSGXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX

Сравнение комиссий HISIX и HOSBX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOSBX в 0.79%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность на риск

HISIX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXHOSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.02

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.45

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.22

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSBX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.56

-1.35

Корреляция

Корреляция между HISIX и HOSBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и HOSBX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности HOSBX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и HOSBX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HOSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-8.84%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-1.59%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-8.84%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-8.84%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-1.20%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-0.65%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.42%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и HOSBX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

0.92%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

1.66%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

2.67%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

2.96%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

2.40%

+14.33%