Сравнение HISIX с HOSBX
HISIX (Homestead International Equity Fund) and HOSBX (Homestead Funds Short Term Bond Fund) are both mutual funds - HISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Homestead, while HOSBX is a Short-Term Bond fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HISIX returned 9.63%/yr vs 2.04%/yr for HOSBX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HISIX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for HOSBX.
Доходность
Сравнение доходности HISIX и HOSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISIX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции HISIX превзошли акции HOSBX по среднегодовой доходности: 9.63% против 2.04% соответственно.
HISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.63%
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам HISIX и HOSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 13.54% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 0.34% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
Correlation
The correlation between HISIX and HOSBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2001 г. | -0.02 |
The correlation between HISIX and HOSBX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISIX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск
HISIX
HOSBX
Сравнение HISIX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISIX | HOSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.43 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.85 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.57 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HISIX и HOSBX
Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HOSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -8.84% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -1.59% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -1.59% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -8.84% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -8.84% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -0.65% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.44% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISIX и HOSBX
Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.70% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 1.74% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 2.37% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 2.99% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.41% | +14.41% |
Сравнение комиссий HISIX и HOSBX
HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOSBX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISIX и HOSBX
Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности HOSBX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 9.58% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.80% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
HISIX and HOSBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISIX has higher volatility (5.11%) compared to HOSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HISIX dropped -48.03% vs HOSBX's -8.84%.
HOSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISIX и HOSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор