PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с HOIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с HOIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и HOIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и HOIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%10.69%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у HOIBX с доходностью -0.28%.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

Homestead Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASXHISIX с ANDIX
Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с DFXIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX

Сравнение комиссий HISIX и HOIBX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOIBX в 0.81%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

HISIX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXHOIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.19

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.10

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. HOIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOIBX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и HOIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXHOIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между HISIX и HOIBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и HOIBX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности HOIBX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и HOIBX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и HOIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXHOIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-18.15%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-2.98%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-18.15%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-2.54%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-6.01%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.03%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и HOIBX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXHOIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

1.59%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

2.69%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

4.46%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

5.89%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

5.57%

+11.16%