Сравнение HSCSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.57% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и HASCX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
HSCSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HSCSX
HASCX
Сравнение HSCSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.48 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и HASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и HASCX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и HASCX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -58.90% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.64% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.34% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -42.15% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -7.10% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.18% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.81% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и HASCX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.91% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.39% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 21.62% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.68% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.82% | -0.45% |