PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.90% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий HSCSX и FSSNX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.12

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.82

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.80

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между HSCSX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и FSSNX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и FSSNX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-41.72%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.89%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-31.87%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-41.72%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.94%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и FSSNX

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.52%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.52%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

23.30%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.61%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.41%

-1.04%