PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSBH с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с KBWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 64.84% vs 13.34% for KBWP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 4.12%.

HSBH

1 день
0.45%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
23.44%
С начала года
30.58%
1 год
64.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
2.17%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
8.35%
С начала года
4.12%
1 год
13.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и KBWP

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.58%39.95%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		4.12%8.35%

Correlation

The correlation between HSBH and KBWP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов HSBH и KBWP

Секторы
HSBH
KBWP

Финансовые услуги

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
KBWP
100.0%

Сырьевые материалы

HSBH

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

KBWP

-

Энергетика

HSBH

-

KBWP

-

Здравоохранение

HSBH

-

KBWP

-

Промышленность

HSBH

-

KBWP

-

Недвижимость

HSBH

-

KBWP

-

Технологии

HSBH

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с FTXOHSBH с XLFHSBH с KBWBHSBH с IYF
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

HSBH vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.77

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.18

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.40

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

3.18

+12.74

HSBH vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и KBWP

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-39.76%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-9.56%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.85%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.35%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.21%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и KBWP

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) составляет 4.98%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HSBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.84%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

13.50%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.41%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.70%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

20.80%

+1.81%

Сравнение комиссий HSBH и KBWP

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и KBWP

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности KBWP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.88%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and KBWP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.84%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs KBWP's -39.76%.

On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs 13.34% for KBWP. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.88% for KBWP.

HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.35% for KBWP.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор