PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 3.52% for KBWD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%.

HSBH

1 день
2.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
21.18%
6 месяцев
26.13%
1 год
63.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и KBWD

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		21.18%39.95%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%14.35%

Correlation

The correlation between HSBH and KBWD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HSBH и KBWD

Секторы
HSBH
KBWD

Финансовые услуги

97.4%
60.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

39.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
KBWD
60.8%

Сырьевые материалы

HSBH

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

KBWD

-

Энергетика

HSBH

-

KBWD

-

Здравоохранение

HSBH

-

KBWD

-

Промышленность

HSBH

-

KBWD

-

Недвижимость

HSBH

-

KBWD
39.2%

Технологии

HSBH

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с XLFHSBH с GABFHSBH с FDIQHSBH с FTXO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

HSBH vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.13

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.29

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.13

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

0.32

+14.70

HSBH vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и KBWD

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-58.63%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-15.05%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-10.58%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.41%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.10%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и KBWD

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.70%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

12.36%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

15.59%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

19.89%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

23.25%

-0.24%

Сравнение комиссий HSBH и KBWD

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и KBWD

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and KBWD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.89%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs KBWD's -58.63%.

On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 3.52% for KBWD. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 0.34% for HSBH.

HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 1.24% for KBWD.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор