PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSBH с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с KBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 64.84% vs 27.43% for KBE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for KBE.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 18.79%.

HSBH

1 день
0.45%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
23.44%
С начала года
30.58%
1 год
64.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBE

1 день
2.44%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
13.42%
С начала года
18.79%
1 год
27.43%
3 года*
26.33%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и KBE

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.58%39.95%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		18.79%26.40%

Correlation

The correlation between HSBH and KBE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов HSBH и KBE

Секторы
HSBH
KBE

Финансовые услуги

97.4%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
KBE
99.9%

Сырьевые материалы

HSBH

-

KBE

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

KBE

-

Энергетика

HSBH

-

KBE

-

Здравоохранение

HSBH

-

KBE

-

Промышленность

HSBH

-

KBE

-

Недвижимость

HSBH

-

KBE

-

Технологии

HSBH

-

KBE

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с IXGHSBH с BIZDHSBH с FTXOHSBH с KBWBHSBH с XLFHSBH с IYF
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM

Доходность на риск

HSBH vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.29

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.84

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.88

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

4.95

+10.97

HSBH vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и KBE

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-83.15%

+68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-14.63%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-27.39%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.55%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и KBE

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 4.98% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

15.35%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

21.30%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

27.15%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

29.66%

-7.05%

Сравнение комиссий HSBH и KBE

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и KBE

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности KBE в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.06%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and KBE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.22%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs KBE's -83.15%.

On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs 27.43% for KBE. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.

HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.06% for KBE.

HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.35% for KBE.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор