Сравнение HSBH с IAI
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while IAI tracks the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 21.00% for IAI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.41%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам HSBH и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 39.95% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 35.37% |
Correlation
The correlation between HSBH and IAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов HSBH и IAI
Секторы
HSBH
IAI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HSBH
IAI
Сырьевые материалы
HSBH
-
IAI
-
Коммуникационные услуги
HSBH
-
IAI
-
Потребительский циклический сектор
HSBH
-
IAI
-
Потребительский защитный сектор
HSBH
-
IAI
-
Энергетика
HSBH
-
IAI
-
Здравоохранение
HSBH
-
IAI
-
Промышленность
HSBH
-
IAI
-
Недвижимость
HSBH
-
IAI
-
Технологии
HSBH
-
IAI
Коммунальные услуги
HSBH
-
IAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. IAI — Ранг доходности на риск
HSBH
IAI
Сравнение HSBH c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.17 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 3.33 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и IAI
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -75.46% | +60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -16.52% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.81% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -22.63% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.80% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и IAI
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.98% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.34% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 19.44% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 21.48% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 22.85% | +0.16% |
Сравнение комиссий HSBH и IAI
HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и IAI
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IAI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and IAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.89%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs IAI's -75.46%.
On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 21.00% for IAI. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.
IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.34% for HSBH.
HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.41% for IAI.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор