PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. HSBH is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 47.83% for GSIB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

HSBH

1 день
2.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
21.18%
6 месяцев
26.13%
1 год
63.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и GSIB

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		21.18%39.95%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%47.00%

Correlation

The correlation between HSBH and GSIB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between HSBH and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSBH и GSIB

Секторы
HSBH
GSIB

Финансовые услуги

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
GSIB
100.0%

Сырьевые материалы

HSBH

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

GSIB

-

Энергетика

HSBH

-

GSIB

-

Здравоохранение

HSBH

-

GSIB

-

Промышленность

HSBH

-

GSIB

-

Недвижимость

HSBH

-

GSIB

-

Технологии

HSBH

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с IXGHSBH с XLFHSBH с GABFHSBH с FDIQHSBH с FTXOHSBH с IAK
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

HSBH vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.59

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.58

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.28

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

11.54

+3.49

HSBH vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и GSIB

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-17.71%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-13.90%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.05%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.94%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и GSIB

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.59%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

14.41%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

17.63%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.51%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

18.51%

+4.50%

Сравнение комиссий HSBH и GSIB

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и GSIB

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and GSIB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.89%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 47.83% for GSIB. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.34% for HSBH.

They also come from different issuers: ADRhedged and Themes. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.35% for GSIB.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор