Сравнение HSBC с PFG
HSBC (HSBC Holdings plc) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 14.54%/yr for PFG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 18.39% против 14.54% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
PFG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам HSBC и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 28.11% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between HSBC and PFG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.53 |
The correlation between HSBC and PFG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$320.51B
PFG:
$24.48B
HSBC:
$6.38
PFG:
$6.97
HSBC:
14.52
PFG:
15.93
HSBC:
0.71
PFG:
0.23
HSBC:
2.52
PFG:
2.06
HSBC:
1.84
PFG:
2.07
HSBC:
$128.37B
PFG:
$12.07B
HSBC:
$65.42B
PFG:
$5.76B
HSBC:
$34.27B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. PFG — Ранг доходности на риск
HSBC
PFG
Сравнение HSBC c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.16 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.49 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и PFG
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -91.50% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -11.96% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -22.43% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.32% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -64.73% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -21.84% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.69% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и PFG
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.39% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 15.57% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 21.87% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.64% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 31.95% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и PFG
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PFG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.87% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSBC and PFG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to PFG (5.39%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs PFG's -91.50%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор