Сравнение HSBC с KLAC
HSBC (HSBC Holdings plc) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.39% против 45.08% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам HSBC и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between HSBC and KLAC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$320.51B
KLAC:
$33.62B
HSBC:
$6.38
KLAC:
$35.29
HSBC:
14.52
KLAC:
7.21
HSBC:
0.71
KLAC:
0.27
HSBC:
2.52
KLAC:
2.57
HSBC:
1.84
KLAC:
5.77
HSBC:
$128.37B
KLAC:
$13.10B
HSBC:
$65.42B
KLAC:
$8.09B
HSBC:
$34.27B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. KLAC — Ранг доходности на риск
HSBC
KLAC
Сравнение HSBC c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 8.66 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 27.54 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и KLAC
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -83.74% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -22.41% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -34.95% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -40.28% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -40.28% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -29.32% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.03% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и KLAC
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 10.18%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 22.17% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 42.02% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 49.38% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 43.88% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 41.86% | -16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и KLAC
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и KLAC
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and KLAC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to HSBC (10.18%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор