PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBC с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBC (HSBC Holdings plc) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSBC и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSBC показывает доходность 21.78%, а C немного ниже – 21.02%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.39% против 16.22% соответственно.

HSBC

1 день
2.15%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.76%
1 год
61.57%
3 года*
43.81%
5 лет*
32.55%
10 лет*
18.39%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBC и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBC
HSBC Holdings plc		21.78%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between HSBC and C is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г.

0.54

The correlation between HSBC and C shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$320.51B

C:

$248.34B

EPS

HSBC:

$6.38

C:

$8.65

Коэффициент P/E

HSBC:

14.52

C:

16.17

Коэффициент P/S

HSBC:

2.52

C:

1.51

Коэффициент P/B

HSBC:

1.84

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$128.37B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$65.42B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$34.27B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

HSBC vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBC c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.93

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.57

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.64

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

16.25

-2.84

HSBC vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBC и C

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.47%

-98.00%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-14.76%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-31.31%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-44.53%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.26%

-56.51%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-62.68%

+60.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-43.51%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.12%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и C

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.30%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

23.09%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

28.37%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

29.20%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

33.23%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и C

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
32.92B
44.14B
(HSBC) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBC и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
51.4%
49.3%
Активы портфеля
HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

HSBC and C have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBC has higher volatility (10.18%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBC и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор