Сравнение HSBC с ARES
HSBC (HSBC Holdings plc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.39% против 31.19% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам HSBC и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between HSBC and ARES is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$6.38
ARES:
$2.83
HSBC:
14.52
ARES:
47.65
HSBC:
0.71
ARES:
1.90
HSBC:
2.52
ARES:
4.71
HSBC:
$128.37B
ARES:
$6.31B
HSBC:
$65.42B
ARES:
$4.46B
HSBC:
$34.27B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. ARES — Ранг доходности на риск
HSBC
ARES
Сравнение HSBC c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.37 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | -0.72 | +14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и ARES
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -49.73% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -49.05% | +32.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -49.73% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -49.73% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -49.73% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -28.77% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -11.33% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 25.00% | -20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и ARES
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 10.18%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 11.97% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 35.10% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 41.35% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 37.37% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 36.71% | -11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и ARES
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и ARES
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and ARES have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to HSBC (10.18%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs ARES's -49.73%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор