PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBC с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBC (HSBC Holdings plc) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 18.39% против 15.27% соответственно.

HSBC

1 день
2.15%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.76%
1 год
61.57%
3 года*
43.81%
5 лет*
32.55%
10 лет*
18.39%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBC и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBC
HSBC Holdings plc		21.78%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between HSBC and ALL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HSBC and ALL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$320.51B

ALL:

$58.20B

EPS

HSBC:

$6.38

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

HSBC:

14.52

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

HSBC:

0.71

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

HSBC:

2.52

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

HSBC:

1.84

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$128.37B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$65.42B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$34.27B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

HSBC vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBC c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBCALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.55

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.90

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.13

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

2.90

+10.51

HSBC vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ALL

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBCALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.47%

-77.03%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-11.48%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-14.11%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-27.35%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.26%

-41.39%

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.79%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-16.43%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.46%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ALL

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBCALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.80%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

17.29%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

23.73%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

25.46%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.95%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и ALL

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
32.92B
16.94B
(HSBC) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBC и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.4%
0
Активы портфеля
HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

HSBC and ALL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBC has higher volatility (10.18%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs ALL's -77.03%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBC и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор