PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSBC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSBC и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
159.08%
318.02%
HSBC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.52

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

HSBC:

1.85

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

HSBC:

1.29

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.82

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

HSBC:

8.91

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

HSBC:

3.70%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

HSBC:

21.69%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSBC:

-0.76%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.06% соответственно.


HSBC

С начала года

28.18%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

13.47%

1 год

30.83%

5 лет

9.18%

10 лет

5.62%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.522.10
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.852.80
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.39
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.823.09
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.9113.49
HSBC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
2.10
HSBC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ^GSPC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76%
-2.62%
HSBC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ^GSPC

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 3.39%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
3.79%
HSBC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab