PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSBC с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSBC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBC
HSBC Holdings plc		10.32%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.17% против 12.29% соответственно.

HSBC

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.46%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.03%
1 год
66.07%
3 года*
44.61%
5 лет*
31.34%
10 лет*
17.17%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HSBC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSBC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.88

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.37

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.39

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

6.43

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSBC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSBC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.88

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.62

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между HSBC и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ^GSPC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSBC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.47%

-56.78%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.10%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-25.43%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.26%

-33.92%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.67%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-10.75%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.62%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ^GSPC

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSBC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

5.29%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

9.55%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

18.33%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.90%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.04%

+7.45%