PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAFX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAFX и SIOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с GOIIXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYXHSAFX с COTZX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий HSAFX и SIOAX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

HSAFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.23

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.97

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.39

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

10.79

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.23

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.05

Корреляция

Корреляция между HSAFX и SIOAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и SIOAX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и SIOAX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAFXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-22.10%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.20%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-17.57%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.25%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.35%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.71%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и SIOAX

Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAFXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.86%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

3.35%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

4.56%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.06%

+0.05%