PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAFX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAFX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий HSAFX и PDX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund

Доходность на риск

HSAFX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.35

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.59

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.46

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

1.13

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.30

+0.70

Корреляция

Корреляция между HSAFX и PDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и PDX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и PDX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAFXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-80.63%

+75.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-20.21%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-37.24%

+31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-15.21%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-18.92%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

8.25%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и PDX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.27%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAFXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.49%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

11.47%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

22.80%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

25.81%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

36.86%

-31.75%