Сравнение HSAFX с PBAIX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.75%/yr vs 7.19%/yr for PBAIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и PBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 9.80%.
HSAFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
PBAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам HSAFX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.90% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.80% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 3.16% |
Correlation
The correlation between HSAFX and PBAIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
HSAFX
PBAIX
Сравнение HSAFX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.41 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.85 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.30 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и PBAIX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и PBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -39.26% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.99% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -6.79% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -6.79% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.46% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.30% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.21% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и PBAIX
Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеют волатильность 1.70% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.71% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.79% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 5.75% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.44% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.13% | -1.01% |
Сравнение комиссий HSAFX и PBAIX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и PBAIX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.80% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and PBAIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAIX has higher volatility (1.71%) compared to HSAFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs PBAIX's -39.26%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и PBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор