Сравнение HSAFX с DRRIX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.71%/yr vs 4.38%/yr for DRRIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и DRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 6.21%.
HSAFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
DRRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам HSAFX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -2.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 6.21% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 1.20% |
Correlation
The correlation between HSAFX and DRRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between HSAFX and DRRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
HSAFX
DRRIX
Сравнение HSAFX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAFX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.74 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.46 | -14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и DRRIX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и DRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -15.92% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.64% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -10.55% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -14.29% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.07% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.88% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.29% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и DRRIX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.97%, в то время как у BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.44% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 6.06% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.49% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.93% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.74% | -1.59% |
Сравнение комиссий HSAFX и DRRIX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и DRRIX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DRRIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.69% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.81% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and DRRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRRIX has higher volatility (2.44%) compared to HSAFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs DRRIX's -15.92%.
DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и DRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор