PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAFX с DRRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.75%/yr vs 4.42%/yr for DRRIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 7.29%.

HSAFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-0.99%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

DRRIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.64%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAFX и DRRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.90%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		7.29%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%1.13%

Correlation

The correlation between HSAFX and DRRIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.18

The correlation between HSAFX and DRRIX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с HSGFXHSAFX с SFHYXHSAFX с ABRZXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с DRMBXDRRIX с DNLDXDRRIX с PSNYXDRRIX с DRTHXDRRIX с MPBFX

Доходность на риск

HSAFX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXDRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.62

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
3.53

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.06

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

14.96

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.62

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и DRRIX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и DRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAFXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-15.92%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-4.64%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-10.55%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-14.29%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.89%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и DRRIX

Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAFXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

5.66%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

7.20%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.88%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

6.70%

-1.58%

Сравнение комиссий HSAFX и DRRIX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и DRRIX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DRRIX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.65%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.80%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSAFX and DRRIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSAFX has higher volatility (1.70%) compared to DRRIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs DRRIX's -15.92%.

DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAFX и DRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор