Сравнение HRVIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRVIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 4.95% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.48% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.20%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRVIX и ARSMX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
HRVIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
HRVIX
ARSMX
Сравнение HRVIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRVIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.18 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.07 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.21 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRVIX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и ARSMX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.59% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и ARSMX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -51.75% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.25% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -19.34% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -42.96% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -9.05% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.12% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.07% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и ARSMX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.00% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.20% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.48% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.88% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.60% | +2.03% |